Comment évaluer le risque de votre portefeuille pour éviter de vendre au pire moment ?

La volatilité est l’indicateur couramment utilisé pour évaluer le risque d’un portefeuille ou d’un fonds.

Cet indicateur doit cependant être manié avec précaution et ne saurait suffire pour évaluer le risque. Il doit a minima être complété par un examen des performances passées et le calcul du Max Drawdown.

La volatilité, utile mais insuffisante

La volatilité d’un fonds ou d’un portefeuille correspond à l’écart-type (sigma) de son rendement (r). L’écart-type est donc une mesure de la dispersion du rendement. Plus il est élevé, plus le rendement s’écartera de son niveau moyen. En effet, 95 % des rendements se trouvent théoriquement dans l’intervalle [r-2xsigma ; r+2xsigma]. Plus l’écart-type sera élevé, plus l’intervalle sera étendu.

Avant de s’intéresser au rendement et à la volatilité d’un fonds ou d’un portefeuille, vous devrez d’abord observer l’évolution du fond...

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